Квант трейдинг для каждого и ловушка красивого графика
Habr ·
Стратегия заработала 57% за год, её коэффициент Шарпа превысил три. Такой результат удалось получить на случайных числах: достаточно сгенерировать 2000 вариантов и выбрать победителя. На следующем отрезке он уже теряет деньги. Собрать торгового робота сегодня можно за вечер. Сложнее понять, есть ли у него преимущество перед рынком и откуда взялась прибыль в отчёте. Ошибки в данных, перебор настроек и слишком удобные правила исполнения способны превратить слабую идею в убедительный график. Разберём, как возникают такие результаты, сколько прибыли съедают расходы и что происходит между сигналом и настоящей сделкой. На примерах Freqtrade, LEAN, vectorbt и других систем посмотрим, какую работу выполняет софт и что его владельцу придётся проверять самому. Читать далее